135 признаков в 5 группах — активность, финансовое поведение, контрагенты, токены, графовые метрики.

Признаки скоринга

Всего вычисляется 135 признаков, сгруппированных в 5 групп. Все признаки нормализуются в [0, 1], направление приводится к единому: 1 = максимальный риск.

Группа 1. Активность (25 признаков)

Признак	Описание	Нормализация
`wallet_age_days`	Возраст кошелька в днях	`min(age / 365, 1)`
`tx_count_total`	Общее число транзакций	`log`-шкала, cap 10 000
`tx_count_30d`	Транзакции за 30 дней	cap 500
`tx_per_day_avg`	Среднее число tx в день	cap 50
`active_days_ratio`	Доля дней с активностью	`active_days / wallet_age`
`tx_interval_regularity`	Регулярность интервалов (1/CV)	CV = std/mean интервалов
`burst_score`	Доля tx в всплесках (> 10 tx/час)	`[0, 1]`
`first_tx_is_large`	Первая tx > 90-го перцентиля по сумме	0/1
`inactivity_gap_max_days`	Максимальный перерыв в днях	cap 180
`recent_activity_score`	Активность за 7 дней vs средняя	ratio, cap 3

Интерпретация: молодой кошелёк с высокой активностью — красный флаг (типично для фарминга).

Группа 2. Финансовое поведение (30 признаков)

Признак	Описание	Нормализация
`total_inflow_usd`	Суммарный приток в USD-эквиваленте	`log`-шкала
`total_outflow_usd`	Суммарный отток	`log`-шкала
`net_flow_usd`	Нетто-поток (inflow − outflow)	`log`-шкала
`inflow_outflow_ratio`	Отношение притока к оттоку	cap 10
`avg_tx_value_usd`	Средняя сумма транзакции	`log`-шкала
`median_tx_value_usd`	Медианная сумма	`log`-шкала
`tx_value_std`	Стандартное отклонение сумм	отн. к среднему
`large_tx_ratio`	Доля tx > `10k	`[0, 1]$
`round_amount_ratio`	Доля «круглых» сумм	`[0, 1]`
`funding_source_concentration`	Gini-коэффициент источников притока	`[0, 1]`
`withdrawal_speed_avg_hours`	Среднее время от входа до вывода	cap 72 ч
`pass_through_ratio`	Доля средств, выведенных < 1 час	`[0, 1]`

Интерпретация: pass-through поведение (деньги пришли и сразу ушли) — типично для миксеров и отмывания.

Группа 3. Контрагенты (35 признаков)

Признак	Описание	Нормализация
`unique_counterparties`	Число уникальных контрагентов	`log`-шкала
`mixer_interaction_count`	Транзакции с миксерами	count
`mixer_volume_ratio`	Доля объёма через миксеры	`[0, 1]`
`sanctioned_interaction`	Любое взаимодействие с санкционными	0/1
`sanctioned_volume_usd`	Объём с санкционными адресами	`log`-шкала
`exchange_inflow_ratio`	Доля притока от бирж	`[0, 1]`
`gambling_outflow_ratio`	Доля оттока на известные казино	`[0, 1]`
`darknet_interaction`	Взаимодействие с darknet-адресами	0/1
`defi_protocol_count`	Число уникальных DeFi-протоколов	count
`high_risk_counterparty_ratio`	Доля контрагентов высокого риска	`[0, 1]`
`new_counterparty_ratio_30d`	Доля новых контрагентов за 30 дней	`[0, 1]`
`counterparty_reuse_top1`	Доля tx с самым частым контрагентом	`[0, 1]`

Интерпретация: одна санкционная транзакция — жёсткий сигнал (см. критические правила в Скоринг-модели).

Группа 4. Токены (20 признаков)

Признак	Описание	Нормализация
`unique_tokens_count`	Число уникальных токенов	count, cap 100
`stablecoin_ratio`	Доля объёма в стейблкоинах	`[0, 1]`
`spam_token_count`	Число спам-токенов (без ликвидности)	count
`spam_token_ratio`	Доля спам-токенов в портфеле	`[0, 1]`
`defi_token_ratio`	Доля DeFi-токенов (UNI, AAVE и т.д.)	`[0, 1]`
`token_concentration_hhi`	HHI-индекс концентрации портфеля	`[0, 1]`
`nft_count`	Число NFT (не входит в скор v1)	count
`token_swap_count`	Число swap-операций	count

Группа 5. Графовые метрики (25 признаков)

Признак	Описание	Нормализация
`pagerank_score`	PageRank адреса в графе	`log`-шкала, отн. к медиане
`clustering_coefficient`	Коэффициент кластеризации	`[0, 1]`
`hits_hub_score`	HITS hub score	`[0, 1]`
`hits_authority_score`	HITS authority score	`[0, 1]`
`shared_wallet_cluster_size`	Размер кластера совместного владения	count
`fan_out_7d`	Уникальные получатели за 7 дней	count
`fan_in_7d`	Уникальные отправители за 7 дней	count
`fan_out_burst_score`	Fan-out всплеск (массовая рассылка)	`[0, 1]`
`layering_depth`	Глубина layering-цепочек	count
`known_cluster_distance`	Расстояние до известных кластеров	hops

Подробности алгоритмов и формулы — на странице Графовые алгоритмы.

Общая статистика

Группа	Признаков	Примерный вес в скоре
Активность	25	15%
Финансовое поведение	30	20%
Контрагенты	35	30%
Токены	20	15%
Графовые метрики	25	20%
Итого	135	100%

Признаки (features)