Методология скоринга: обзор

Постановка задачи

Wallexx — B2B-платформа on-chain скоринга криптокошельков для гемблинг-платформ.

• Вход: адрес кошелька (игрока)
• Выход: Player Score (0–100) с детализацией факторов риска и поведенческих сигналов

Платформа использует историю транзакций, граф взаимодействий с контрагентами и графовые метрики. Модель v1 — детерминированная scorecard-система правил, обеспечивающая воспроизводимость результата для одного и того же среза данных.

Требования к системе

F1 — Сбор и нормализация данных

• Поддержка сетей: Ethereum, BNB Chain, TRON, Bitcoin
• Полная история транзакций адреса (глубина не ограничена)
• Типы событий: обычные переводы, вызовы смарт-контрактов, token transfers (ERC-20, TRC-20)
• Идентификация токенов и контрактов (адрес, символ, decimals, категория: стейблкоин / utility / неизвестный)
• Категоризация контрагентов по справочнику: биржа, миксер, казино, санкционный адрес, DeFi-протокол, неизвестный
• Граф 2 hop: адрес → контрагенты → контрагенты контрагентов
• Дедупликация и единый формат событий по всем сетям

F2 — Признаки (features)

Группы признаков:

1. Активность — возраст кошелька, частота, регулярность, интервалы
2. Финансовое поведение — объёмы, оборот, соотношение входящих/исходящих, концентрация источников
3. Контрагенты — доля транзакций с категориями риска (миксеры, санкции, darknet), доля с биржами
4. Токены — разнообразие, доля стейблкоинов, спам-токены, взаимодействие с DeFi
5. Графовые метрики — PageRank, коэффициент кластеризации, HITS, связность с кластерами известных адресов

F3 — Скоринг

• Score 0–100, где 100 — максимальное доверие
• Scorecard-модель: взвешенная сумма сигналов с капами
• Детерминизм: одинаковый вход → одинаковый результат
• Объяснимость: список сработавших правил с весами

F4 — API и интеграция

• REST API с аутентификацией (API key)
• Синхронный режим (< 30 c) для типичного кошелька
• Асинхронный режим для кошельков с большой историей (> 10k транзакций)
• Webhook-уведомление о готовности результата
• Версионирование API (v1)

F5 — Аудит и воспроизводимость

• Версия модели в каждом ответе
• Snapshot входных данных (список tx hashes, block range) для воспроизводимости
• Логирование всех скоринг-запросов

F6 — Эксплуатация

• Docker-образ, конфигурация через env
• Метрики Prometheus: latency, throughput, ошибки по сетям
• Health-check endpoint
• Rate limiting на уровне API

Нефункциональные требования

Что не входит в MVP v1

• ML-модели поверх scorecard (XGBoost, нейросети)
• Real-time streaming (подписка на новые транзакции адреса)
• NFT-анализ
• Cross-chain identity resolution (связывание адресов одного владельца между сетями)
• Репутационные данные вне блокчейна (KYC, sanctions lists обновляются вручную)